Rola i znaczenie stress-testów w bankowości w dobie postkryzysowej

Testy stresują studentów, a stress-testy bankierów. Te pierwsze są zdecydowanie starsze, bo te drugie są odpowiedzią na ostatni – i wcale jeszcze nie zażegnany – kryzys gospodarczy. Konkretniej, pomysł weryfikacji kondycji europejskich banków pojawił się wraz z wybuchem problemu zadłużenia gospodarek państw z południa kontynentu

Generalnie, stress-testy mają dać odpowiedź na pytanie, czy dany bank będzie mógł bezpiecznie i bez zaburzeń funkcjonować w gorszym niż istniejące otoczeniu gospodarczym. Pierwsze, koordynowane przez Europejski Bank Centralny (EBC) stress-testy unijnych banków przeprowadzono w 2010. Objęto nimi 91 największych instytucji finansowych i okazało się, że pomimo przyjęcia niezbyt rygorystycznej – zdaniem ekonomistów – metodologii badania, sześć banków (jeden z Niemiec i pięć z Hiszpanii) znalazło się poniżej ustalonego progu wypłacalności. To właśnie w efekcie tego sprawdzianu, hiszpański sektor bankowy otrzymał zastrzyk z adrenaliny w postaci ok. 100 mld  euro. Ale to dopiero ten rok 2014 był prawdziwym wyzwaniem i chwilą prawdy dla europejskiej bankowości. Oto, pod nadzorem EBC został przeprowadzony drugi poważny i zakrojony na szeroką skalę, stress-test europejskiego sektora bankowego.

Tym razem, w zgodnej opinii większości ekspertów rynku finansowego, nie było taryfy ulgowej. Ponad 120 wytypowanych do badania grup finansowych przeszło naprawdę poważną próbę ognia. Ćwiczenia symulujące możliwość wystąpienia ryzyka dotyczyły trzech głównych obszarów: sporego spowolnienia gospodarczego, ostrych zaburzeń na rynkach finansowych oraz istotnego wzrostu kosztów finansowania działalności banków (będącego np. następstwem konkurencji o depozyty czy zmniejszenia zaufania klientów wobec banku). Co ważne, zwłaszcza z perspektywy krajów strefy euro, ubiegłoroczne stress-testy były pierwszym, a zarazem porządkującym krokiem na drodze do wdrożenia unii bankowej (Polska jeszcze zdecydowała się, czy chce być jej członkiem). Błędem byłoby wnioskowanie, że tym samym, stress-testy szerokim łukiem ominęły nasz sektor bankowy. Jest wręcz przeciwnie. Komisja Nadzoru Finansowego wytypowała do tego sprawdzianu 16 krajowych instytucji finansowych, których łączny udział w aktywach sektora bankowego w Polsce wynosi ponad 70 procent. Były to takie bankowe marki jak m.in.:  Alior Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Millennium, Bank Ochrony Środowiska,  Pekao, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, czy PKO. Przedstawiciele KNF i banku centralnego już przed sprawdzianem prognozowali, że nasze instytucje finansowe pomyślnie przejdą tę wymagającą próbę. I nie pomylili się.  Jedynie dwa z polskich banków miały problem z zaliczeniem stress-testów. Ale nie były to banki duże, ani też ich  problemy duże nie były (już zresztą zostały zażegnane). W Europie też odetchnięto z ulgą, kiedy w październiku ub.r. EBC ogłosił wyniki unijnych stress-testów. Egzaminu nie zdało 25 banków głównie z południa Europy, ale próźno szukać wśród nich gigantów sektora finansowego. Tylko połowa z nich musi dosypać łącznie ok. 10 mld euro do kapitałów własnych, wszystkie musiały opracować program naprawczy.

Stress-testy w sektorze bankowym mają swoją dużą zaletę. Przeprowadzane, stresują bankowców. Ich brak mógłby skutkować stresem (albo czymś poważniejszym) wśród setek tysięcy klientów banków.

Dodatek powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim  w ramach programu edukacji ekonomicznej

Dodatek powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej